空头共振雷达

2026-10-09 · 收盘后更新 · 全市场商品期货扫描,8 个品种同时通过「基差为负 + 资金净空」两道门槛入榜
最强共振:棕榈油 P(84.1 分)—— 库存处近 3 年 92% 分位、基差处 180 日 6% 分位、外资净空 87812 手、机构净空 14971 手。
4 维全中:棕榈油 P、白糖 SR
2
4 维全中
3
三维命中
3
二维命中
0
命中不足二维
两道入榜硬门槛(不满足的一律不列出)
在门槛内排序用的四个维度(全部以「偏空」为高分)
  • ① 高库存 交易所库存处在本品种近 3 年高位 → 现货宽松、有累库压力(分位 ≥70% 记命中)
  • ② 负基差 处在近 180 日区间低位(分位 ≤30% 记命中)—— 门槛① 已保证它是贴水
  • ③ 外资净空 高盛 / 摩根大通 / 瑞银 / 摩根士丹利 合计净空(净持仓 < 0 记命中)
  • ④ 机构净空 国泰君安 / 中信 等 5 家合计净空(净持仓 < 0 记命中)
⚠️ 门槛② 使得入榜品种的资金面必然偏空(有外资数据的品种 ③ 必命中), 所以真正的区分度落在 ① 库存 / ② 基差 / ④ 机构 三维。
⚠️ 为什么只有 4 个维度、没有单列「仓单」:交易所口径下 「库存」≡「注册仓单」(已实测:沪铜、豆粕、螺纹三处数值完全相等), 所以「高库存」和「高仓单」本来就是**同一个证据**,单列会把同一件事算两遍、虚增共振度。 现在只保留「库存水位」一个实物维度。
真要区分二者,只能换成社会库存(钢联 / SMM 那类第三方数据)—— 免费源覆盖窄且不稳,暂未接入。
排序规则:先按命中维度数,再按加权总分(库存 30% / 基差 30% / 外资 20% / 机构 20%)。 某维度无数据时,总分按剩余维度的权重归一化,并在品种名下标注「缺 X」。
本页是多头共振雷达的镜像版:同一套数据与权重,四个维度方向全部反转。
排序 · 点任意一行展开明细
#品种总分共振 ① 库存② 基差③ 外资④ 机构命中
1棕榈油P84.1★★★★92%分位6%-4.54%-8.8万2席-1.5万5席4/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)2,860,回溯 750 个交易日;历史分位 91.5%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水命中现货 9,224 / 主力 9,643;基差 -419(-4.54%);180 日区间 [-443, -27],均值 -222.38;区间分位 5.8%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -8.8万 手(多 9895 / 空 97707);席位明细:高盛期货(原乾坤) -5.3万、摩根大通期货 -3.4万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -1.5万 手(多 348566 / 空 363537);席位明细:中信期货 -2.4万、华泰期货 +1.6万、东证期货 -1.2万、永安期货 +9205、国泰君安 -4799
2白糖SR83.7★★★★87%分位9%-4.79%-3.1万1席-2.2万5席4/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)25,833,回溯 750 个交易日;历史分位 86.8%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水命中现货 5,240 / 主力 5,491;基差 -251(-4.79%);180 日区间 [-289.33, 117],均值 -53.87;区间分位 9.4%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -3.1万 手(多 0 / 空 31266);席位明细:高盛期货(原乾坤) -3.1万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -2.2万 手(多 225636 / 空 247412);席位明细:永安期货 -1.8万、中信期货 -1.8万、东证期货 +1.7万、华泰期货 -2581、国泰君安 +444
3沪金AU81.3★★★☆100%分位8%-1.68%-8351席+8.9万5席3/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)116,028,回溯 750 个交易日;历史分位 99.6%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水命中现货 892.75 / 主力 908.64;基差 -15(-1.68%);180 日区间 [-18.66, 29.88],均值 -2.19;区间分位 7.5%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -835 手(多 0 / 空 835);席位明细:高盛期货(原乾坤) -835
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓未命中净持仓 +8.9万 手(多 114898 / 空 26320);席位明细:国泰君安 +3.6万、中信期货 +2.7万、东证期货 +1.2万、永安期货 +8377、华泰期货 +5008
4沪银AG75.1★☆★★100%分位54%-0.48%-42911席-3.7万5席3/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)1,482,493,回溯 750 个交易日;历史分位 99.7%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 14,646 / 主力 14,717;基差 -71(-0.48%);180 日区间 [-924.67, 641.67],均值 -45.5;区间分位 54.5%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -4291 手(多 0 / 空 4291);席位明细:高盛期货(原乾坤) -4291
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -3.7万 手(多 100882 / 空 137696);席位明细:中信期货 -4.0万、华泰期货 +8905、国泰君安 -7970、东证期货 +4420、永安期货 -2307
5PVCV62.4★☆★★88%分位87%-1.39%-6.1万2席-18.8万5席3/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)117,755,回溯 750 个交易日;历史分位 88.5%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 4,880 / 主力 4,948;基差 -68(-1.39%);180 日区间 [-348, -25],均值 -145.62;区间分位 86.7%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -6.1万 手(多 0 / 空 61073);席位明细:高盛期货(原乾坤) -4.4万、摩根大通期货 -1.8万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -18.8万 手(多 402638 / 空 590558);席位明细:国泰君安 -6.4万、中信期货 -3.9万、永安期货 -3.9万、华泰期货 -3.1万、东证期货 -1.5万
6锰硅SM56.8☆☆★★30%分位41%-3.21%-2.1万1席-33525席2/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松未命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)41,027,回溯 750 个交易日;历史分位 30.4%;越高越宽松 → 不算高
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 5,666 / 主力 5,848;基差 -182(-3.21%);180 日区间 [-284, -36],均值 -188.48;区间分位 41.1%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -2.1万 手(多 0 / 空 21236);席位明细:高盛期货(原乾坤) -2.1万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -3352 手(多 241172 / 空 244524);席位明细:华泰期货 +2.1万、国泰君安 -1.9万、永安期货 -1.5万、中信期货 +5113、东证期货 +4983
7生猪LH缺 外资席位56.4★☆☆★77%分位64%-9.58%—无数据-2.5万5席2/3
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)735,回溯 750 个交易日;历史分位 77.2%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 10.23 / 主力 11,210;基差 -980(-9.58%);180 日区间 [-2,835, 85],均值 -1,359;区间分位 63.5%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓无数据(该品种不在此数据源覆盖范围内)
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -2.5万 手(多 111612 / 空 136379);席位明细:国泰君安 -1.6万、永安期货 -9167、中信期货 -4109、华泰期货 +3242、东证期货 +1275
8铁矿石I46.1☆☆★★23%分位49%-1.64%-2.7万3席-4.4万5席2/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松未命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)1,800,回溯 750 个交易日;历史分位 23.2%;越高越宽松 → 不算高
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 671.44 / 主力 682.5;基差 -11(-1.64%);180 日区间 [-38.72, 17.39],均值 -13.29;区间分位 49.4%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -2.7万 手(多 26349 / 空 52862);席位明细:摩根大通期货 -2.3万、瑞银期货 -3257、高盛期货(原乾坤) -443
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -4.4万 手(多 346144 / 空 390105);席位明细:国泰君安 -4.9万、中信期货 +9416、永安期货 -8523、华泰期货 +4730、东证期货 -620