空头共振雷达

2026-10-14 · 收盘后更新 · 全市场商品期货扫描,7 个品种同时通过「基差为负 + 资金净空」两道门槛入榜
今日没有四维全中的品种。
4 维全中:—
0
4 维全中
3
三维命中
3
二维命中
1
命中不足二维
两道入榜硬门槛(不满足的一律不列出)
在门槛内排序用的四个维度(全部以「偏空」为高分)
  • ① 高库存 交易所库存处在本品种近 3 年高位 → 现货宽松、有累库压力(分位 ≥70% 记命中)
  • ② 负基差 处在近 180 日区间低位(分位 ≤30% 记命中)—— 门槛① 已保证它是贴水
  • ③ 外资净空 高盛 / 摩根大通 / 瑞银 / 摩根士丹利 合计净空(净持仓 < 0 记命中)
  • ④ 机构净空 国泰君安 / 中信 等 5 家合计净空(净持仓 < 0 记命中)
⚠️ 门槛② 使得入榜品种的资金面必然偏空(有外资数据的品种 ③ 必命中), 所以真正的区分度落在 ① 库存 / ② 基差 / ④ 机构 三维。
⚠️ 为什么只有 4 个维度、没有单列「仓单」:交易所口径下 「库存」≡「注册仓单」(已实测:沪铜、豆粕、螺纹三处数值完全相等), 所以「高库存」和「高仓单」本来就是**同一个证据**,单列会把同一件事算两遍、虚增共振度。 现在只保留「库存水位」一个实物维度。
真要区分二者,只能换成社会库存(钢联 / SMM 那类第三方数据)—— 免费源覆盖窄且不稳,暂未接入。
排序规则:先按命中维度数,再按加权总分(库存 30% / 基差 30% / 外资 20% / 机构 20%)。 某维度无数据时,总分按剩余维度的权重归一化,并在品种名下标注「缺 X」。
本页是多头共振雷达的镜像版:同一套数据与权重,四个维度方向全部反转。
排序 · 点任意一行展开明细
#品种总分共振 ① 库存② 基差③ 外资④ 机构命中
1白糖SR78.3★★★☆86%分位25%-3.53%-4.4万1席+11435席3/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)25,607,回溯 750 个交易日;历史分位 86.5%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水命中现货 5,270 / 主力 5,456;基差 -186(-3.53%);180 日区间 [-289.33, 117],均值 -59.9;区间分位 25.4%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -4.4万 手(多 0 / 空 43676);席位明细:高盛期货(原乾坤) -4.4万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓未命中净持仓 +1143 手(多 235470 / 空 234327);席位明细:永安期货 -1.3万、东证期货 +1.2万、国泰君安 -2875、华泰期货 +2436、中信期货 +2427
2棕榈油P74.2★☆★★96%分位42%-2.82%-9.2万2席-49685席3/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)4,763,回溯 750 个交易日;历史分位 96.1%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 9,466 / 主力 9,733;基差 -267(-2.82%);180 日区间 [-443, -27],均值 -224.94;区间分位 42.3%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -9.2万 手(多 11839 / 空 103997);席位明细:高盛期货(原乾坤) -5.4万、摩根大通期货 -3.8万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -4968 手(多 361981 / 空 366949);席位明细:华泰期货 +2.0万、中信期货 -1.9万、东证期货 -1.7万、永安期货 +1.2万、国泰君安 -1422
3PVCV59.4★☆★★88%分位94%-0.90%-5.9万2席-19.4万5席3/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)117,350,回溯 750 个交易日;历史分位 88.0%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 4,868 / 主力 4,912;基差 -44(-0.90%);180 日区间 [-348, -25],均值 -143.88;区间分位 94.1%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -5.9万 手(多 2001 / 空 60522);席位明细:高盛期货(原乾坤) -4.3万、摩根大通期货 -1.5万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -19.4万 手(多 419058 / 空 612690);席位明细:国泰君安 -5.6万、中信期货 -4.8万、东证期货 -3.4万、华泰期货 -3.0万、永安期货 -2.6万
4玉米C66.2☆☆★★61%分位40%-1.98%-20001席-36755席2/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松未命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)76,990,回溯 750 个交易日;历史分位 60.8%;越高越宽松 → 不算高
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 2,173 / 主力 2,216;基差 -43(-1.98%);180 日区间 [-105.43, 50.29],均值 -23.57;区间分位 40.1%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -2000 手(多 0 / 空 2000);席位明细:摩根大通期货 -2000
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -3675 手(多 781327 / 空 785002);席位明细:中信期货 +7.7万、华泰期货 -6.1万、东证期货 -4.0万、永安期货 +2.1万、国泰君安 -589
5生猪LH缺 外资席位52.7★☆☆★88%分位84%-3.73%—无数据-3.0万5席2/3
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)885,回溯 750 个交易日;历史分位 87.6%;越高越宽松 → 偏空
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 10.05 / 主力 10,425;基差 -375(-3.73%);180 日区间 [-2,835, 85],均值 -1,339;区间分位 84.2%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓无数据(该品种不在此数据源覆盖范围内)
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -3.0万 手(多 117491 / 空 147593);席位明细:国泰君安 -2.0万、永安期货 -7954、中信期货 -3383、华泰期货 +2460、东证期货 -1403
6铁矿石I51.7☆☆★★49%分位57%-1.66%-2.9万3席-4.1万5席2/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松未命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)2,300,回溯 750 个交易日;历史分位 49.2%;越高越宽松 → 不算高
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 662.33 / 主力 674;基差 -11(-1.66%);180 日区间 [-38.72, 10.28],均值 -14.02;区间分位 56.6%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -2.9万 手(多 28019 / 空 56600);席位明细:摩根大通期货 -2.2万、瑞银期货 -3257、高盛期货(原乾坤) -2875
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓命中净持仓 -4.1万 手(多 348924 / 空 389875);席位明细:国泰君安 -4.4万、华泰期货 +8149、永安期货 -6383、东证期货 +574、中信期货 +527
7锰硅SM56.6☆☆★☆28%分位39%-3.32%-2.2万1席+36365席1/4
① 库存水位:交易所库存(=注册仓单)的长期分位,越高越松未命中当前注册仓单(=交易所库存公布口径)38,482,回溯 750 个交易日;历史分位 27.9%;越高越宽松 → 不算高
② 基差:现货 − 主力合约,按近 180 日区间定分位,越低越贴水未命中现货 5,666 / 主力 5,854;基差 -188(-3.32%);180 日区间 [-284, -36],均值 -187.41;区间分位 38.7%
③ 外资席位:高盛/摩根大通/瑞银/摩根士丹利 合计净持仓命中净持仓 -2.2万 手(多 124 / 空 21899);席位明细:高盛期货(原乾坤) -2.2万
④ 机构席位:国泰君安/中信 等 5 家 合计净持仓未命中净持仓 +3636 手(多 251658 / 空 248022);席位明细:华泰期货 +2.3万、国泰君安 -1.6万、永安期货 -1.5万、中信期货 +1.2万、东证期货 -213